Para comercio internacional: asegura hoy el tipo de cambio de una cuenta por cobrar o pagar futura con un forward, o resuelve un descalce de liquidez entre monedas con un swap — con la misma matemática de no-arbitraje, dos usos distintos.
Forward = Spot × (1 + i_dom × t) / (1 + i_ext × t)Este valor queda asegurado desde hoy, sin importar hacia dónde se mueva el tipo de cambio en los próximos 90 días.
Este es el rango de resultados posibles si esperas al tipo de cambio del día, según la volatilidad histórica ingresada.
| Escenario | Tipo de cambio | Resultado sin cobertura | Resultado con forward |
|---|---|---|---|
| Calcula para ver escenarios | |||
Costo de obtener la liquidez hoy y devolverla en 60 días, en la moneda que tienes.
Costo teórico de pedir prestado directamente en la moneda que necesitas, al mismo plazo — bajo no-arbitraje, debería ser prácticamente igual al del swap.